基本內(nèi)容
概率論歷史上第一個(gè)極限定理屬于伯努利，后人稱之為“大數(shù)定律”。概率論中討論隨機(jī)變量序列的算術(shù)平均值向隨機(jī)變量各數(shù)學(xué)期望的算術(shù)平均值收斂的定律。大數(shù)定律(law of large numbers)，是一種描述當(dāng)試驗(yàn)次數(shù)很大時(shí)所呈現(xiàn)的概率性質(zhì)的定律。但是注意到，大數(shù)定律并不是經(jīng)驗(yàn)規(guī)律，而是在一些附加條件上經(jīng)嚴(yán)格證明了的定理，它是一種自然規(guī)律因而通常不叫定理而是大數(shù)“定律”。而我們說的大數(shù)定理通常是經(jīng)數(shù)學(xué)家證明并以數(shù)學(xué)家名字命名的大數(shù)定理，如伯努利大數(shù)定理。在隨機(jī)事件的大量重復(fù)出現(xiàn)中，往往呈現(xiàn)幾乎必然的規(guī)律，這個(gè)規(guī)律就是大數(shù)定律。通俗地說，這個(gè)定理就是，在試驗(yàn)不變的條件下，重復(fù)試驗(yàn)多次…
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